금융감독원, 자본시장법 위반 혐의 포착조만간 합동조사단 구성해 본격적 조사
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21일 금융감독원에 따르면 펀드 부실 운용과 사기 혐의 등으로 1조원에 육박하는 손실을 낸 라임운용에 TRS 대출을 해 준 KB증권의 불법 행위 여부를 조사한 것으로 알려졌다.
지난 14일 금감원은 라임운용과 신한금투가 펀드 자산의 부실 사실을 알고도 은폐했으며 그 과정에서 수익률을 허위로 제시한 것으로 판단했다. 신한금투의 경우에는 환매가 중단된 라임운용의 금융무역펀드 '플루토-TF 1호'가 폰지 사기에 휘말리면서 이 같은 사실을 은폐했다고 금감원이 본 것이고, KB증권의 경우에는 TRS 대출과정에서 문제가 있는지 조사키로 한 것이다.
뿐만 아니라, 최근에는 라임운용의 여러 자펀드 중에서 KB증권이 단독으로 판매한 펀드인 ‘AI스타펀드’가 전액 손실인 것으로 파악되면서 불완전판매 논란에도 휩싸인 상태다. 실제 라임운용에 대한 삼일회계법인 실사 결과에 따르면 라임운용 펀드 가운데 KB증권이 판매한 ‘라임 AI스타 1.5Y 1호’, ‘라임 AI 스타 1.5Y 2호’, ‘라임 AI 스타 1.5Y 3호’ 등은 모두 전액 손실이 예상되고 있다. 이 펀드 3종의 총 규모는 472억원으로 KB증권과 라임운용은 이 펀드들에 대해 TRS 계약을 체결하기도 했다. 또 해당 펀드의 투자자들은 펀드 가입할 당시 KB증권으로부터 어떠한 위험성에 대한 설명도 듣지 못했다고 주장하기도 했다.
업계에서는 투자자들이 불완전판매 문제를 거론한 만큼 KB증권을 둘러싼 논란이 한동안 이어질 것으로 보고 있다.
이와 관련 KB증권은 단독 판매한 AI스타펀드에 대한 논란이 거세지자, 해명에 나선 상황이다. 현재 해당 펀드 투자자들은 KB증권이 자체 ‘스트레스 테스트(건전성 검사)’를 통해 이미 펀드의 위험성을 감지했음에도, 어떠한 조치도 취하지 않았다고 주장하고 있다.
이에 KB증권은 현재 제기되고 있는 의혹과 논란에 대해 “사실과 다르다”며 “구체적으로 판매 과정에서 고객들에게 사모펀드 위험고지 안내문을 통해 원본손실, 거래상대방 위험, 재간접투자 위험 등에 대해 설명했다”고 해명했다. 이어 “특히 TRS에 따른 위험성에 따라 추가적 손실이 발생할 수 있다는 점 등도 충실히 고지했다”고 덧붙였다.
특히, KB증권은 이 스트레스 테스트 관련한 보도에 대해 난색을 보이고 있다. KB증권 관계자는 “스트레스 테스트란 극단적 상황(금융위기·전쟁 등)을 가정해 발생 가능한 손실을 산출하는 기법으로, 개별 자산(펀드)의 신용위험을 측정해 상환금을 예상하는 회계실사와 다르다”며 “즉 전문 회계사들이 참여하는 회계법인의 실사와 달리, 스트레스 테스트는 금융위기나 전쟁 등 구조적인 변화가 극단적으로 진행됐을 때 상황을 엄격하게 시뮬레이션으로, 이는 펀드의 부실징후를 사전에 포착하는 것은 불가능하다”고 덧붙였다.
뉴스웨이 김소윤 기자
yoon13@newsway.co.kr
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