시중은행, 1Q BIS 총자본비율 15.4%···“안정적 손실흡수능력 유지”

등록 2019.06.03 12:00

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신한‧우리‧하나‧국민‧농협, 14~16% 은행지주회사 총자본비율 ‘13.56%’

사진=금융감독원 제공

국내은행의 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율이 지난 1분기에도 안정적인 수준을 유지한 것으로 나타났다. 대부분 은행이 규제비율을 4~5%p 초과해 예상치 못한 손실이 발생해도 충분히 감내할 수 있을 것이란 평이다.

3일 금융감독원에 따르면 3월말 국내은행의 BIS기준 총자본비율은 15.4%였으며 기본자본비율은 13.33%, 보통주자본비율은 12.74%로 각각 집계됐다. 2018년말과 비교해 기본자본비율과 보통주자본비율은 0.08%p 올랐고 총자본비율은 비슷한 수치를 유지했다.

금감원 측은 1분기 중 위험가중자산증가율(1.8%)이 자본증가율(총자본 기준 1.7%)을 소폭 상회하면서 이 같은 결과가 나온 것으로 분석했다.

총자본의 경우 연결당기순이익(4조6000억원)과 자본확충(증자 8000억원, 자본증권 9000억원) 등으로 기본자본이 4조7000억원 늘었으나 자본인정분 감소 여파에 보완자본은 7000억원 줄었다. 반면 위험가중자산은 파생상품 익스포저 산출기준 강화(SA-CCR)와 중소기업·가계 대출(총 18조1000억원) 증가 등에 따라 26조1000억원 증가했다.

다만 3월말 현재 모든 은행이 완충자본을 포함한 규제비율을 상회하는 것으로 진단됐다. 신한‧우리‧하나‧국민‧농협 등 대형은행을 비롯한 주요 은행의 총자본비율은 14~16%다.

같은 기간 은행지주회사의 BIS기준 총자본비율은 13.56%, 기본자본비율은 12.21%, 보통주자본비율은 11.49%, 단순기본자본비율은 5.65%로 각각 조사됐다. 우리금융지주 신규 편입에 자본비율 하락폭이 컸으나 이를 제외하면 총자본비율은 14.1%, 단순자기자본비율은 5.76%로 전년말보다 각 0.17%p, 0.09%p 떨어진 수준이다.

특히 우리금융지주는 위험가중자산 산출 시 표준방법을 적용하기 때문에 위험가중치가 상대적으로 높아 BIS비율이 낮게 산출됐다고 금감원 측은 설명했다. 이를 위해 내부등급법 적용을 위한 승인심사 신청을 준비 중이다.

또한 전체적으로는 1분기 중 자본 증가율(총자본 1.1%)이 위험가중자산 증가율(2.3%)을 밑돌았다. 총자본은 연결당기순이익(3조3000억원) 등으로 기본자본이 2조원 증가했고 위험가중자산은 연결 자회사의 익스포져 증가에 신용위험가중자산(19조8000억원)을 중심으로 22조5000억원 늘었다.

아울러 은행지주회사별로는 신한‧하나‧KB‧농협 등 대형 지주사의 총자본비율이 안정적인 수준이었고 한국투자지주(11.28%)와 우리지주(11.06%)는 상대적으로 낮았다.

이와 관련 금감원 관계자는 “대내외 경제여건 악화 장기화와 금융불안 가능성 등에 대비해 충분한 수준의 자본비율을 유지할 수 있도록 도울 것”이라며 “신설 지주회사는 물론 자본비율이 상대적으로 낮은 은행과 은행지주회사 등에 대해 자본적정성 관리를 강화토록 할 것”이라고 전했다.