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바젤Ⅲ 시장리스크 규제체계 조정···한은 “국내은행에 큰 영향 없을 듯”

바젤Ⅲ 시장리스크 규제체계 조정···한은 “국내은행에 큰 영향 없을 듯”

등록 2019.01.15 10:55

신수정

  기자

기준서 수정에 따른 필요 규제자본 규모의 변화. 자료=한국은행 제공.기준서 수정에 따른 필요 규제자본 규모의 변화. 자료=한국은행 제공.

바젤Ⅲ 시장리스크 규제체계가 조정됐다. 규제의 복잡성 등 이행상 어려움이 크다는 지적에 따른 수정이다. 한은은 금번 수정된 시장리스크 규제체계가 국내은행에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 전망했다.

15일 BCBS는 기존 시장리스크 규제체계를 전면 개편한 바젤Ⅲ 시장리스크 기준서를 공표(2016.1월)한데 이어 올 1월 동 기준서의 이행 관련 문제점을 보완한 수정 내용을 공표했다.

수정된 주요 내용을 살펴보면 트레이딩계정 분류와 표준방법, 내부모형법, 단순 표준방법 등이 바뀌었다.

우선 수정된 트레이딩계정 분류 기준은 금융상품을 은행계정 또는 트레이딩계정으로 분류하기 위한 분류 요건 및 절차를 명확화했다. 표준 방법에 있어서는 외환리스크, 지수형상품 및 옵션에 대한 처리방식을 개선함으로써 표준방법의 리스크 민감도(risk sensitivity)를 제고했다. 아울러 금리리스크, 외환리스크 및 일부 신용스프레드 리스크 익스포저의 위험가중치를 수정했다.

또 내부모형법에 있어서는 내부 리스크 관리모형이 개별 트레이딩 단위조직(trading desk)의 리스크를 적절히 반영하는지 평가하는 절차를 개선했다. 또한 내부모형을 적용할 수 있는 리스크 요소(risk factor)의 식별 요건과 유동성이 낮아 모형화할 수 없는 리스크 요소에 대한 규제자본 수준을 수정했다.

단순 표준방법은 트레이딩 포트폴리오의 규모가 작거나 복잡성이 낮은 은행을 위해 단순 표준방법(simplified standardised approach)을 도입했다.

계량영향 평가 결과 시장리스크 규제체계의 수정으로 현행 바젤2.5에 비해 시장리스크 규제자본이 약 22%(가중평균 기준) 증가할 것으로 추정됨됐다. 다만 금번 수정에도 불구하고 총위험가중자산에서 시장리스크가 차지하는 비중은 약 5%에 불과한 것으로 분석됐다.

한은은 “금번 수정된 시장리스크 규제체계가 국내은행에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 예상된다”며 “시장리스크 규제체계가 국내 은행부문에 미치는 영향을 면밀히 점검해 나갈 예정이다”고 말했다.

뉴스웨이 신수정 기자

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